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#2812545

Considere o seguinte modelo VAR(1) estacionário:


X1,t = 0,5 + 0,6X1,t −1 + 0,1X2,t −1 + ε1,t


X2,t = 1 + 0,1X1,t −1 + 0,6X2,t−1 + ε2,t


onde E(ε1,t) = E(ε2,t) = 0

O vetor de médias de (X1,t ; X2,t) é dado por 

  • (0,5; 1)
  • (0,6; 0,6)
  • (1; 0,5)
  • (2; 3)
  • (4; 4)
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