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CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3

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Disciplinas:
Análise de Balanços 3 Contabilidade Geral 7 Direito Administrativo 2 Direito Empresarial (Comercial) 1 Direito Penal 1 Economia 21 Estatística 8 Legislação Federal 1 Matemática 1
#2031241
Economia: Setor Financeiro, Finanças
2010 CESGRANRIO BACEN
Analista do Banco Central Área 3

. O critério de apuração do PRE para a cobertura do risco das operações sujeitas à variação das taxas de juros con- sidera que os bancos devem reservar uma parcela de seu capital próprio para cobrir perdas potenciais, decorrentes dos descasamentos entre ativos e passivos em momentos de alta volatilidade das taxas de juros. Quanto maiores esses riscos, maior será a parte alocada. Para apuração do Risco de Mercado de Juros, , considera-se

  • apenas a exposição à variação das taxas de juros prefixadas em Real, como por exemplo LTN ou CDB-pré.
  • o somatório da variação das taxas de juros prefixadas em Real e das taxas dos cupons de moedas estrangeiras, como por exemplo num CDB swapado para US$ + 6% ao ano.
  • o somatório da variação das taxas de juros prefixadas em Real, das taxas dos cupons de moedas estrangeiras e das taxas dos cupons de índices de preços, neste caso IPCA + 6% ao ano, por exemplo.
  • o somatório da variação das taxas de juros prefixadas em Real, das taxas dos cupons de moedas estrangeiras, das taxas dos cupons de índices de preços e das taxas dos cupons de taxas de juros.
  • o somatório da variação das taxas de juros prefixadas em Real e das taxas dos cupons de taxas de juros.
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