A variável aleatória 
apresenta uma distribuição normal multivariada com vetor de média μ dado por 
e matriz de
covariância 
. Considerando uma outra variável aleatória Y = 2X1 − X2 + X3, obtém-se que a variância relativa
de Y, definida como o resultado da divisão da variância de Y pelo quadrado da média de Y, é igual a
