Um analista financeiro tenta prever a rentabilidade anual futura
de um ativo, em termos reais. Ele considera que a rentabilidade
real (em %) siga, ao longo dos anos, um modelo
AR(1): yt = Φ0
+ Φ1
yt-1 + εt, em que t é o ano, E(εt) = 0 e
corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . Sabe-se que a rentabilidade real
prevista pelo modelo para o longuíssimo prazo foi de 4% ao ano.
Se a estimativa obtida para o parâmetro Φ1
foi 0,8, a estimativa
do parâmetro Φ0
foi:
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