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Estatística: Processos estocásticos, Análise de séries temporais

2023 FCC TRT - 18ª Região (GO)

Analista Judiciário Estatística

Considere o modelo de série temporal dado por:

Y_t = Y_t-1 - 0,25Y_t-2 + e_t - 0,1e_t-1, sendo e_t ~ N(0, σ²)

Trata-se do modelo

A ARMA(1,1) e o processo resultante é estacionário e não invertível.

B MA(2) e o processo resultante é não estacionário e invertível.

C ARIMA cujo processo resultante é não estacionário e não invertível.

D ARMA(2,1) e o processo resultante é estacionário e invertível.

E AR(1) e o processo resultante é estacionário e não invertível.

Processos estocásticos