Considere o modelo de séries temporais yt=bt+yt-1+ut. em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo,
e ut é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ2) e
apresenta autocovariância nula. Considere y0 = 0.
Logo, a média e a variância de yt serão iguais, respectivamente, a
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