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#2075517

O vetor aleatório Y = Xβ + ε modela o relacionamento entre a variável resposta Y e p-1 variáveis explicativas Xi, i = 1, 2, .... , p-1, com base em n observações da resposta e das variáveis explicativas. O vetor ε tem distribuição Normal multivariada com vetor de médias 0 e matriz de covariâncias Σ e é a componente estocástica do modelo. Então, é correto afirmar que

  • a esperança deYé E(Y) =βe a matriz de covariância é V(Y) =β' Σβ.
  • a esperança deYé E(Y) = Xβe a matriz de covariância é V(Y) =β' Σβ.
  • a esperança deYé E(Y) = Xβe a matriz de covariância é V(Y) = Σ.
  • a esperança deYé E(Y) =βe a matriz de covariância é V(Y) = Σ.
  • a esperança deYé E(Y) =0e a matriz de covariância é V(Y) = Σ.
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