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Anulada / Desatualizada
#1740017

Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Yt = aXt + et ,
em que et segue distribuição Normal N(0,σ 2 ), com 0 < σ2 < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que

  • Ytnão é um processo integrado de ordem 1.
  • ∆Yté estacionário de segunda ordem.
  • a variância de Ytnão depende de t.
  • o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) de a é não viesado.
  • trata-se de um passeio aleatório com memória finita.
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