Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caracteriza o processo conhecido como ruído branco:
yt = φyt-1 + εt, com φ > 0
Sabendo-se que φ =
1-2k / k-2 , sendo k um número real, e que a série
yt é estacionária, tem-se que
Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caracteriza o processo conhecido como ruído branco:
yt = φyt-1 + εt, com φ > 0
Sabendo-se que φ =
1-2k / k-2 , sendo k um número real, e que a série
yt é estacionária, tem-se que
