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#3221022

Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T,
em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório.
Logo, pode-se concluir que

  • se Yte Xtsão integradas de ordem zero, então eté não-estacionário.
  • se Yte Xtsão integradas de ordem um, então eté estacionário.
  • se Yt, Xte etsão integradas de ordem um, então as duas primeiras variáveis cointegram.
  • se Yte Xtsão integradas de ordens diferentes, então essas variáveis não cointegram.
  • se Yt, Xte etsão integradas de ordem um, não é possível estimar um modelo com séries estacionárias.
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