A O processo AR(2), Yt=φ₁Yt-1+φ₂Yt-2+εt, em que εté um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando as raízes do polinômio (1-φ₁x-φ₂x²) têm o valor 1 como uma de suas raízes.
B No processo MA(1), Yt=εt+ θ₁εt-1, em que εté um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre yte yt-2é igual a zero.
C O processo AR(1), Yt=φ₁Yt-1+εt, em que εté um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando φ₁tem valor em módulo igual a 1.
D No processo MA(2), Yt=εt+ θ₂εt-2, em que εté um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre yte yt-1é igual a zero.