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#1625739

O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado, não considera 

  • a pior perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo.
  • a marcação da posição a mercado, ou seja, o valor da carteira hoje.
  • a variabilidade dos fatores de risco.
  • o longo prazo (anos), uma carteira dinâmica e reversão à média significativa.
  • o nível de confiança estatística.
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