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#2459314

A variância de uma carteira composta por muitos títulos é mais dependente dos seguintes parâmetros de definição:

  • os betas dos títulos individuais;
  • os riscos não-diversificáveis dos títulos que compõem a carteira;
  • as covariâncias entre os retornos dos títulos que compõem a carteira;
  • as variâncias dos títulos que compõem a carteira;
  • as correlações lineares entre os títulos que compõem a carteira.
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