A O problema descrito na equação (ii) é chamado de heteroscedasticidade e diz respeito ao fato de que o erro corrente é correlacionado com o erro anterior.
B A estimação do modelo descrito em (i) e (ii) por mínimos quadrados ordinários produz estimadores viesados que não podem ser adotados para previsão.
C Uma das alternativas para superar o problema de regressão descrito em (ii) é a adoção do procedimento de Cochrane-Orcutt.
D Dentre os principais testes para avaliar o problema de regressão descrito em (ii) está o teste de Durbin-Watson.
E A aplicação do método de mínimos quadrados ordinários no modelo acima produz estimadores não eficientes.