Durante um processo de decisão para uma alocação de
investimentos, um analista coleta séries históricas do IBOVESPA e
das cotações de dois ativos para estimar dois modelos, para os
quais obteve as seguintes equações para o retorno esperado:
E(R 1
) = 0,1 + 1,3E(Rm) - para alocação no ativo 1.
E(R 2
) = 0,3E(Rm) - para alocação no ativo 2.
em que E(Rm) é a expectativa de retorno do Ibovespa.
Considerando a metodologia proposta pelo analista, é correto
afirmar que
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