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Mercado de Derivativos

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#3252706
Conhecimentos Bancários: Mercado de Derivativos
2023 FGV Câmara dos Deputados
Consultor Legislativo Área VII Tarde

Uma instituição financeira entra em um leilão do Banco Central do Brasil e faz um swap cambial, com prazo de 1 ano, em que recebe variação cambial mais 3% a.a e paga taxa SELIC. O montante (principal) do swap é de R$10 milhões e o dólar no momento do swap é R$5/$. Despreze os ajustes diários que ocorrem nesse contrato. Das seguintes afirmações sobre os fluxos de caixa futuros da instituição financeira, assinale a correta.

  • A ponta passiva doswapé conhecida, em reais, no momento em que oswapé realizado.
  • A ponta ativa do swap é conhecida, em reais, no momento em que oswapé realizado.
  • A ponta passiva doswapé conhecida, em dólares, no momento em que oswapé realizado.
  • A ponta ativa doswapé prefixada em dólares.
  • A ponta passiva doswapserá igual a R$10 milhões reajustados pela variação cambial ocorrida na vigência do contrato.
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