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#1984231

Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escrito da forma:


Xt = ∅0 + ∅1Xt − 1 + ∅2Xt − 2 + ... + ∅pXt − p + εt onde ∅0, ∅1, ..., ∅p são parâmetros reais e εt uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com E(εt ) = 0 e var(εt ) = σ2.


Corresponde a um processo AR(p) estacionário:

  • AR(1), Xt= 1,5Xt− 1+ εt.
  • AR(2), Xt= −0,4Xt − 1+ 0,8Xt − 2+ εt.
  • AR(1), Xt= −1,2Xt − 1+ εt.
  • AR(2), Xt= 0,5Xt− 1+ 1,1Xt − 2+ εt.
  • AR(2), Xt= 0,7Xt − 1+ 0,2Xt − 2+ εt.
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