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#2163993

Considere que xt siga o seguinte processo AR(1):

xt = b0 + b1 xt-1 + ut

em que ut é o ruído branco e b0 e b1 são os parâmetros do modelo. Se a variância de ut é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a

  • 1/b12e b12
  • 1/(1 - b12)  e   b12
  • 1/(1 - b12)  e   b12/ (1 - b12)
  • 1/(1 - b12)  e  0
  • b0(1 - b1)   e   b12(1 - b12)
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